29 декабря, 2015 
Sergey 
Мало найти удачный вход в сделку. Куда более важно — найти успешный из нее выход. Насколько часто сделка, показанная надежным индикатором оказывается убыточной по причине неудачно установленного стоп-лосса? Цена, как специально выбивает ордер по стопу, а после уверенно продвигается в первоначальном направлении. Но без ограничения убытка нельзя, т.к. рынок-падлюка может ваш удачный вход в несколько минут превратить в большого лося одной единственной свечей.
Схема усреднения предполагает размещение отложенных limit-ордеров в сторону исходной сделки на расстоянии, кратном предполагаемому уровню стоп-лосса с увеличением объема или без такового. При такой расстановке ордеров и отскоке цены в сторону, противоположного ордера, имеется возможность закрыть сделку в безубытке гораздо ниже начальной цены. На рисунке ниже приведен пример расстановки сетки отложенных ордеров с умножением объема на 2.
Сетка усреднения — локирования
По данной схеме, если цена зацепила первый лимит-ордер, то для закрытия сетки в безубытке достаточно всего 1/3 уровня (помечен пунктиром). Если же цена цепляет второй лимит-ордер, то для безубытка цена должна пройти 1/7 расстояния от начального до текущего лимит-ордера. Если же в сетке не использовать умножения объема, то уровень безубытка будет определяться средней ценой по всем открытым лимит-ордерам.
Ниже сетки buy-ордеров на рисунке показан локирующий стоп-ордер, равный по объему сумме всех ордеров сетки. Задачей его является закрытие суммарного убытка при серьезном движении цены в сторону, противоположную начальному ордеру. После его открытия, убыток будет зафиксирован вне зависимости от того, как далеко уйдет цена и может быть компенсирован полностью или частично при получении достаточной прибыли в новой сделке.
Отрицательный момент данной схемы — требование уменьшения объема исходного ордера из-за возможности срабатывания сетки и соответственно возможности вылета на Margin Call и стоп-аут. Преимущества — возможность увеличения риска и выхода в безубыток даже при отрицательном движении за счет усреднения, а так же защита от большого убытка замком.
Опубликовано в рубрике 
